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收到威胁短信的处理方式取决于具体情况，以下是一些建议。
1、保持冷静：不要立即回应或表现出过多的恐慌，这可能会让对方觉得他们的威胁是有效的。
2、收集证据：保存所有收到的威胁短信，包括时间、日期和内容，这些证据可能在后续的处理中起到关键作用。
3、报警：如果威胁内容严重，或者涉及到人身安全，应该立即报警，向警方提供所有收集到的证据，他们会根据情况进行调查。
4、告知亲朋好友：如果感到独自处理这种情况有困难，可以向亲朋好友寻求帮助，他们可以提供支持和安慰。
5、寻求法律帮助：如果收到的威胁短信涉及到法律问题，例如来自债务纠纷、网络欺诈等，应该寻求法律帮助，咨询专业人士如何处理。
6、屏蔽或报告号码：如果是来自特定的骚扰电话或者短信，可以将其号码屏蔽或者报告给相关的电信公司或者当地执法机构。
收到威胁短信时，应保持冷静，采取有效措施保护自己的安全，并寻求帮助和支持。